Vera Research divulgou uma análise cobrindo mais de 200.000 notícias emparelhadas com mercados de previsão, abrangendo de 22 de abril a 30 de junho de 2026, correspondendo a mais de 3.000 mercados de previsão. A principal descoberta do estudo é: antes dos movimentos de preço, as notícias que a ferramenta de IA Vera pré-classificou e sinalizou tinham uma probabilidade muito maior de impulsionar movimentos de mercado do que as notícias que ela deixou de lado.
Em mercados estagnados, as notícias sinalizadas tinham cerca de 23% de probabilidade de mover os preços em pelo menos 2 centavos, enquanto as notícias deixadas de lado tinham apenas cerca de 8%, aproximadamente um terço das primeiras. Em todo o mercado, as notícias sinalizadas tiveram uma taxa de acerto de cerca de 35%, enquanto as notícias deixadas de lado tiveram 13%, uma diferença de cerca de 21 pontos percentuais.
Mais importante, a taxa de acerto aumentou com a confiança da ferramenta. Entre as notícias sinalizadas como "dignas de atenção" pela Vera, cerca de 33% eventualmente impulsionaram movimentos de mercado; enquanto no nível de confiança mais alto "negociação", a taxa atingiu cerca de 43%.
O estudo também descartou vieses mecânicos. Mesmo controlando simultaneamente a categoria de mercado, a extremidade das probabilidades e o estado de movimento do mercado, as notícias sinalizadas ainda tiveram uma taxa de acerto cerca de 9 pontos percentuais maior do que as notícias deixadas de lado. Essa diferença está muito acima do limite efetivo pré-definido.
Em relação à oportunidade, o estudo observou que notícias sinalizadas e não sinalizadas atingiram o movimento máximo em tempos semelhantes (84 minutos vs. 86 minutos), indicando que sinais mais fortes não levaram a reações de mercado mais rápidas.
A classificação da Vera é baseada em pontuações pré-leitura no momento da chegada da notícia, não em resultados posteriores. O estudo verificou que os rótulos podem ser reconstruídos a partir das pontuações pré-notícia da Vera com mais de 99,9% de precisão, e os dados armazenados não contêm campos de resultado de preço, descartando o viés de "pontuação posterior".
Finalmente, o estudo enfatizou que todos os números são frequências de reação, não retornos ou taxas de precisão. Duas falhas nos dados foram corrigidas e apontam em direções opostas, cancelando-se parcialmente, e todas as conclusões ainda se mantêm.
