A Edição 16 construiu uma edição inteira sobre uma única cadeia de transmissão — o petróleo para a ponta curta, a ponta curta para a demanda via invólucro — e depois nomeou cinco coisas que a testariam. As cinco se resolveram dentro das três semanas de 27 de julho a 16 de agosto. Os dois primeiros elos rodaram de trás para frente quase exatamente. O terceiro não acompanhou. O contrato de setembro do Brent caiu 8,7% na segunda-feira, 27 de julho, fechando em US$ 88,36, e o WTI abriu em gap de cerca de 5% para baixo, perto de US$ 85 [1][2]. O piso de US$ 90 da Edição 16 se rompeu no primeiro pregão da janela. Três semanas depois, em 14 de agosto, o Brent ajustou em US$ 88,52 e o WTI em US$ 82,40 [3]. O benchmark percorreu um longo caminho para terminar a dezesseis centavos de onde havia começado.
O mercado de juros tomou de volta sua reprecificação hawkish no mesmo cronograma. O FOMC de 29 de julho manteve a faixa-alvo em 3,5% a 3,75% por 9 votos a 3, com Beth M. Hammack, Neel Kashkari e Lorie K. Logan preferindo um quarto de ponto [4]. Depois, em 7 de agosto, a folha de pagamentos caiu em 23.000 postos contra expectativas de 83.000 a 95.000 [5][6]. A precificação de setembro desabou, e o Treasury de 2 anos fechou 14 de agosto em 4,17% contra cerca de 4,33% em 24 de julho [7].
E o saque dos fundos monetários que a Edição 16 vinha acompanhando chegou à sua terceira semana e então foi apagado. Os ativos caíram US$ 6,8 bilhões na semana encerrada em 29 de julho, segundo o relato da Crane Data sobre a divulgação do ICI, e depois subiram US$ 55,4 bilhões e US$ 18,26 bilhões, fechando em US$ 7,93 trilhões [9][10].
Quase tudo o que preocupava a Edição 16 se reverteu — e o bitcoin ainda assim terminou mais baixo. O BTC abriu 27 de julho em US$ 65.333,12 e 14 de agosto em US$ 63.418,16 [11][12]. A cadeia que a Edição 16 afirmou foi testada na direção contrária, e quebrou no último elo.
Três semanas: de 27 de julho a 16 de agosto de 2026
Bitbase Research · 24 de agosto de 2026
O único gráfico que importa
A Edição 16 disse que tudo em sua primeira seção estava condicionado a que o petróleo se sustentasse acima de US$ 90. A condição falhou em vinte e quatro horas, na direção favorável. Em 27 de julho o contrato de setembro do Brent cedeu 8,7% e fechou em US$ 88,36, com base em nada mais do que uma notícia de que Teerã suspenderia os ataques se Washington se abstivesse de atacar [1]. O WTI abriu em gap de cerca de 5% para baixo, perto de US$ 85 [2]. A Edição 16 havia escrito que uma reabertura de Ormuz restauraria o mecanismo de desinflação de junho tão rápido quanto o fechamento o removeu. Acabou não sendo preciso reabrir: a mera possibilidade de reabertura valeu 8,7% em uma sessão.
O resto da janela devolveu esse presente devagar. Em 12 de agosto, ataques à navegação no Oriente Médio arranharam as perspectivas de uma reabertura negociada e o Brent subiu mais de 2% da noite para o dia, de volta a perto de US$ 90 [13]. Em 14 de agosto os EUA ameaçaram o Irã com “isolamento econômico” e o Brent somou 1,7%, a US$ 88,52, enquanto o WTI ajustou em US$ 82,40 [3]. A EIA não espera a produção do Oriente Médio perto dos níveis pré-conflito antes do início de 2027 e projeta uma média de US$ 87 para o Brent em 2026 [14].
A perna de juros fez a mesma ida e volta, com defasagem e com outro gatilho. Por volta de 30 de julho, o CME FedWatch foi lido como precificando 81% de chance de alta em setembro [15]. Até 7 de agosto, as chances de manutenção haviam ido a 60%, ante 45% no dia anterior, na leitura de outra publicação [5]. O que se moveu entre um ponto e outro não foi o petróleo, e sim o trabalho: a folha de pagamentos caiu em 23.000 postos em julho contra um consenso do Wall Street Journal de +83.000, com o salário médio por hora desacelerando para 3,2% [5][6].
O veredito honesto sobre a aritmética da Edição 16 é que a pergunta nunca chegou a ser feita. Ela escreveu que, se o petróleo se mantivesse perto dos níveis do fim de julho, o componente que forneceu o desvio para baixo de junho forneceria, em vez disso, o desvio para cima. O petróleo não se manteve. O CPI de julho, divulgado em 12 de agosto, mostrou a energia caindo mais 1,5% no mês, depois da queda de 5,7% em junho, com o número cheio em alta de 0,1% no mês e 3,4% no ano, e o núcleo em 0,2% e 2,5% [16][17]. O efeito de base da energia segue feio, em +14,7% na comparação anual, mas o impulso mensal correu na direção oposta [17]. Aquilo era um condicional, não uma previsão, e a condição falhou.
O sinal estrutural da semana
A cadeia rodou de trás para frente por dois elos e então parou.
A Edição 14 fixou dois limiares e a Edição 16 reportou os dois do lado errado. Esta janela move um e deixa o outro sem verificação. O 2 anos fechou 14 de agosto em 4,17% contra a marca de 4,1% — ainda acima, mas por sete pontos-base, o que o devolve ao caráter de “raspando por baixo” da Edição 15, e não à falha clara da Edição 16 [7]. O índice do dólar parece ter virado, pelas leituras disponíveis: a melhor delas o coloca perto de 99,84 em 14 de agosto, contra a marca de 100,8 [8]. Essa leitura é uma nota técnica nomeada, e não um ajuste de bolsa, e esta edição não conseguiu verificá-la em nível Tier-1, de modo que nenhuma aprovação é registrada contra o limiar. As duas pernas macro ficam em uma falha marginal e uma não verificada.
E o bitcoin caiu mesmo assim. O BTC abriu a janela em US$ 65.333,12 em 27 de julho, com o ether em alta de mais de 3%, perto de US$ 1.950 [2][11]. Em 14 de agosto o BTC abriu em US$ 63.418,16 e o ether em US$ 1.884,42 [12]. Isso dá aproximadamente −2,9% para o BTC e −3,4% para o ether, pela nossa própria aritmética.
Esta é a constatação que vale guardar, e ela não se apoia no dólar. A afirmação causal da Edição 16 era que, quando a ponta curta reprecifica de forma hawkish, a demanda via invólucro é a primeira coisa a sumir. As três semanas seguintes reverteram o petróleo e reverteram a ponta curta — ambas em leituras Tier-1 datadas — e a demanda via invólucro não respondeu de forma confiável. Ela disparou e depois foi embora. Uma relação que só funciona em uma direção não é um canal de transmissão; é uma coincidência com bom timing. A série deve cobrar isso da sua própria edição anterior, não do mercado.
Painel de via dupla
Via um — o complexo de ETFs respondeu à pergunta da Edição 16 recusando as duas opções. A Edição 16 perguntou se o resgate recorde do IBIT era uma reprecificação de dois dias ou o começo de um segundo junho. Não foi nem uma coisa nem outra. Os cinco pregões de 27 a 31 de julho somaram cerca de −US$ 61,6 milhões, pela nossa própria aritmética a partir das leituras diárias [18]. A semana de 3 a 7 de agosto então captou US$ 853,54 milhões, a mais forte desde meados de abril, com o IBIT, da BlackRock, respondendo por US$ 693 milhões [19]. A semana de 10 a 14 de agosto devolveu US$ 389,7 milhões, a maior saída semanal em seis semanas, com o FBTC, da Fidelity, perdendo US$ 153,2 milhões [20]. No líquido das três semanas, cerca de +US$ 402 milhões. A semana mais forte desde abril e a mais fraca em seis couberam dentro da mesma janela de três semanas, e a fraca veio logo depois de um CPI brando.
Via dois — a tesouraria corporativa fez exatamente aquilo que esta série disse que ela não faria. A Edição 15 julgou que a venda de 3.588 BTC feita pela Strategy no fim de junho foi motivada por um evento, e não uma mudança de política, e a Edição 16 repetiu essa leitura. O 8-K que cobre 27 de julho a 2 de agosto reporta 1.638 BTC vendidos a uma média de US$ 63.957; o de 3 a 9 de agosto reporta 1.690 BTC vendidos a US$ 64.262, levando as posições a 840.447; o de 10 a 16 de agosto, protocolado em 17 de agosto, não reporta compras nem vendas [21][22][23].
O que derruba a leitura anterior não é o tamanho, mas o uso declarado. O primeiro documento diz que US$ 52,4 milhões dos recursos da venda de bitcoin financiaram dividendos das ações preferenciais e US$ 52,3 milhões financiaram recompras de ações STRC sob o Digital Credit Securities Repurchase Program; o segundo diz que os recursos líquidos também financiaram recompras de STRC [21][22]. É o lado do passivo consumindo o lado do ativo, dentro de um programa nomeado e recorrente. Ao longo das três semanas: 3.328 BTC vendidos por US$ 213,33 milhões, a USD Reserve subindo de US$ 3,225 bilhões para US$ 4,80 bilhões, e a autorização de recompra das preferenciais reduzida a US$ 653,0 milhões de capacidade remanescente [21][22][23]. Duas semanas consecutivas de venda, com os recursos destinados de forma declarada no documento, é uma política, não um evento.
Via três — as cotações. O BTC escorregou até o FOMC, perdeu força no fim de mês, em 31 de julho, com as bolsas em alta, e deixou a janela mais baixo [11][12][24][25]. O ether se manteve perto de US$ 1.885 contra uma resistência de US$ 1.950 a US$ 2.000 [26].
No radar — semana de 17 a 23 de agosto
O calendário se estreita para uma semana, e os itens interessantes são os que esta janela deixou pela metade.
Primeiro, o complexo de ETFs confirma a saída de meados de agosto ou a reverte de novo? Três semanas produziram três direções, então uma quarta leitura vale mais do que o normal. Vale observar se o IBIT e o FBTC se movem juntos: uma concentração que gira se comporta de forma diferente de uma concentração que fica em um único emissor.
Segundo, a Strategy volta a vender ou fica parada? O documento de 10 a 16 de agosto veio zerado, o que por si só não prova nada — a Edição 16 leu duas semanas paradas como confirmação e errou. O teste é se as obrigações de dividendo das preferenciais e de recompra de STRC serão atendidas apenas com ações ou de novo com bitcoin. A USD Reserve em US$ 4,80 bilhões e os US$ 653,0 milhões de autorização de recompra remanescente são os dois números que decidem isso.
Terceiro, os fundos monetários batem um novo recorde? Os ativos fecharam em US$ 7,93 trilhões, cerca de US$ 22 bilhões abaixo dos US$ 7,95 trilhões que a Edição 16 reportou como máxima. Mais duas semanas como as duas últimas levariam a série além dela, aposentando o enquadramento de ponto de inflexão em vez de apenas rebaixá-lo.
Quarto, a CLARITY Act entre o recesso e a votação de cloture de 15 de setembro. Nada de procedimental pode acontecer nesta semana, o que faz dela a semana em que o texto de aplicação ou é negociado em privado ou não é. Vale observar qualquer sinal de que a Casa Branca tenha se movido quanto aos procuradores-gerais estaduais.
Quinto, o petróleo fica na faixa de US$ 85 a US$ 90? Tanto a desinflação quanto a alta da ponta curta estão construídas sobre isso. Um rompimento acima de US$ 90 restaura o mecanismo da Edição 16; um rompimento abaixo de US$ 85 faz a precificação de setembro parecer conservadora, e não dovish.
Atualização do rastreamento de sinais
SINAL — Deep Dive 1, Parte 1: “Ponto de inflexão na escala dos ativos dos fundos monetários.” STATUS: O TERCEIRO SAQUE CHEGOU E FOI APAGADO — o enquadramento é rebaixado.
A Edição 16 fez da divulgação de 29 de julho o teste de se duas leituras consecutivas eram uma série. A terceira leitura chegou e foi a menor das três: os ativos caíram US$ 6,8 bilhões na semana encerrada em 29 de julho. Esse número específico é carregado em segunda mão: a página de divulgações do ICI guarda apenas as três semanas mais recentes, de modo que se trata do relato da Crane Data sobre a divulgação do ICI, e não de uma publicação do ICI lida diretamente, e sua abertura por categoria não é afirmada [10]. As duas semanas seguintes são de primeira mão: os ativos subiram US$ 55,4 bilhões, para US$ 7.909,32 bilhões, e depois US$ 18,26 bilhões, para US$ 7.927,58 bilhões, na própria tabela do ICI [9].
A composição resolve a questão. Na semana encerrada em 12 de agosto, os fundos governamentais subiram US$ 20,69 bilhões, dos quais os fundos governamentais institucionais sozinhos responderam por US$ 17,52 bilhões — cerca de 96% do aumento, aritmética nossa a partir das aberturas do ICI e o espelho exato do número da Edição 16 na descida [9]. Ou seja, a condição técnica para a história da inflexão foi atendida e a história ficou mais fraca, e não mais forte: três quedas somando cerca de US$ 89,3 bilhões, depois duas semanas recuperando cerca de US$ 73,7 bilhões, deixando a série cerca de US$ 22 bilhões abaixo do seu recorde. Uma categoria que fornece 96% da queda e 96% da recuperação está fazendo gestão de caixa, não alocação de ativos.
SINAL — Deep Dive 1, Parte 6: “Se o open interest de derivativos de cripto da CME se mantém de forma persistente acima de US$ 30 bilhões até 2027.” STATUS: APOSENTADO — esta série não consegue rastreá-lo em nível Tier-1 e o encerra em vez de carregá-lo mais uma vez.
A lacuna está aberta desde a Edição 10; esta é a sétima edição a reportá-la. Nesta rodada foram checados sete lugares: a página de volume e open interest de Bitcoin Futures do CME Group, sua página de Bitcoin Friday Futures, sua página diária de volume e open interest da bolsa e sua seção de criptomoedas, além da série empilhada de open interest da CME no CryptoQuant, da abertura por categoria de trader da CME no The Block e do CoinGlass. Nenhum deles produziu um valor em dólares nomeado e datado dentro de 27 de julho a 16 de agosto, então nenhum número é dado. A razão é estrutural: a bolsa publica o open interest como contagem de contratos ao vivo, em páginas rolantes sem um arquivo datado que este método possa citar, e os painéis que convertem essas contagens em dólares são telas ao vivo, não publicações datadas. Um critério que só é capaz de imprimir “lacuna de dados” não é um teste. É um item permanente que ensina o leitor a pular a seção. Por isso ele é aposentado aqui, às claras, em vez de descartado em silêncio. Ele reabriria com uma leitura de open interest em dólares datada e Tier-1, ou com um critério substituto construído sobre o posicionamento por categoria dos commitments of traders da CME, que é publicado em calendário datado.
SINAL — Deep Dive 1, Parte 6: “Se a CFTC dos EUA aprova mais entidades licenciadas para oferecer produtos no estilo swap perpétuo.” STATUS: nenhum movimento nesta janela — mas a pergunta mudou de formato.
Nada de novo caiu dentro da janela. O registro verificado ainda vai até 29 de maio de 2026, quando a Comissão aprovou o contrato BTCPERP da KalshiEX LLC e convidou outros designated contract markets a submeterem perpétuos voluntariamente. No mesmo dia, a Market Participants Division comunicou à Coinbase Financial Markets que certos perpétuos de sua praça estrangeira afiliada, a Deribit FZE, podem ser categorizados como foreign futures sob a Regulation 30.1, e assumiu uma posição de não ação quanto ao aporte de commodities digitais e stablecoins de clientes como margem junto à corretora estrangeira afiliada [27]. A Edição 16 formulou a pergunta em aberto como segunda praça licenciada versus fosso em torno do primeiro entrante. As duas opções pressupunham que a única rota era uma licença doméstica. Existe uma terceira: uma praça offshore associada a uma corretora doméstica, que atende à demanda sem nunca produzir um segundo nome na lista de licenciados. Isso não é ausência de progresso, e sim uma mudança no formato da pergunta, e merece um Deep Dive.
SINAL — Deep Dive 1, Partes 3 e 6: “RWA tokenizados como infraestrutura comum de colateral.” STATUS: inalterado; o lançamento completo em outubro segue sendo a data.
Nenhuma nova divulgação dentro da janela. O Tokenization Service da DTCC segue com lançamento completo previsto para outubro de 2026, depois de um teste ao vivo em 15 de julho usando ativos sob custódia da DTC em negociações reais de produção [28]. A edição que cobrir outubro deveria ser a liquidação disso, e não mais um carrego.
Nova dimensão — o projeto de lei de estrutura de mercado perdeu sua janela e ganhou uma data no lugar
A Edição 16 escreveu que uma única cláusula não resolvida era o que separava a minuta atual de uma votação em plenário. Três semanas depois, essa frase segue literalmente verdadeira, e o preço dela subiu. A questão da aplicação foi escalada, depois retirada, depois remarcada. Uma sessão a portas fechadas envolvendo senadores-chave e Patrick Witt, diretor executivo do Conselho de Cripto da Casa Branca, ruiu depois que os republicanos e a Casa Branca retiraram a cláusula que teria permitido aos procuradores-gerais estaduais processar o Departamento de Justiça [29]. Os senadores Thom Tillis e Ruben Gallego então enviaram à Casa Branca uma contraproposta bipartidária de ética que permitiria a aplicação pelos procuradores-gerais estaduais [29][30].
Nenhum dos dois movimentos produziu uma votação. O Senado entrou em recesso em 8 de agosto sem deliberar sobre o projeto. O líder da maioria, John Thune, então protocolou a cloture sobre a moção de deliberação, o que marca uma votação procedimental para 15 de setembro, o dia seguinte ao retorno da casa [30]. A aritmética por trás do atraso não mudou: com um limiar de 60 votos para a cloture, analistas estimam a necessidade republicana em cerca de sete senadores democratas, e é o texto de ética que esses sete estão precificando [29]. Os termos que a Edição 16 reportou — cobertura do presidente, do vice-presidente e de membros do Congresso, uma expiração em 20 de janeiro de 2029 e a aplicação pelo Departamento de Justiça, com multas de até US$ 250.000 por dia — seguem na mesa.
Todo item macro desta janela se moveu rápido e se moveu de volta — o petróleo, a ponta curta e a série dos fundos monetários fizeram, cada um, uma ida e volta em três semanas. O único item que se moveu em uma única direção é o legislativo, e a direção foi para trás. Um choque macro pode ser dado e retomado em quinze pregões. Uma cláusula de aplicação retirada custa uma sessão do Congresso. O progresso regulatório segue sendo o positivo durável para a classe de ativos. Ele simplesmente não está disponível na frequência desta série.
Advertências
Integridade das datas. A janela desta edição é 27 de julho a 16 de agosto de 2026, três semanas em vez de uma, porque a série ficou parada depois da Edição 16 e esta compilação cobre o intervalo. O FOMC de 29 de julho, o relatório de emprego de 7 de agosto, o recesso de 8 de agosto, o CPI de 12 de agosto, as três semanas do ICI, as leituras dos ETFs e as leituras de petróleo, juros e dólar de 14 de agosto caem todas dentro dela. O 8-K da Strategy cobrindo 10 a 16 de agosto foi protocolado em 17 de agosto, um dia depois de a janela fechar; a atividade está dentro da janela e a divulgação não está, e é sobre essa base que ela é carregada. A votação de cloture de 15 de setembro, o lançamento da DTCC em outubro e o FOMC de setembro são itens prospectivos; a semana do ICI encerrada em 19 de agosto fica de fora.
Verificação e atribuição. A data de corte de conhecimento desta edição antecede toda a sua janela, então cada número foi verificado on-line nesta rodada, e não recuperado de memória. Fontes primárias sustentam o comunicado e a lista de votos dissidentes do FOMC, a tabela de ativos do ICI de 5 e 12 de agosto, os três 8-K da Strategy e o comunicado da CFTC. As divulgações de emprego e de CPI do BLS foram localizadas como documentos primários, mas seus números — assim como os ajustes do petróleo e as projeções da EIA — chegam por reportagem de agências nomeadas. As probabilidades de juros são leituras de terceiros sobre o CME FedWatch, não publicações da bolsa. Os desdobramentos da CLARITY Act vêm de um blog jurídico nomeado e de cobertura política sobre uma minuta em circulação, e não de um texto promulgado, de modo que os termos e o calendário podem mudar.
Sinalizações de calibre das fontes. Três leituras ficam abaixo do Tier-1. Primeiro, os −US$ 6,8 bilhões da semana encerrada em 29 de julho são o relato da Crane Data sobre a divulgação do ICI, e não uma divulgação do ICI lida diretamente: a página de divulgações do ICI guarda apenas as três semanas mais recentes, e nem sua página de ativos semanais nem o arquivo da Crane Data trouxeram o original à tona, de modo que sua abertura por categoria não é afirmada [10]. A série diária própria da Crane roda cerca de US$ 400 bilhões acima da do ICI; as duas não são misturadas. Segundo, o índice do dólar é carregado em 99,84 para 14 de agosto a partir de uma nota técnica nomeada, e não de um ajuste de bolsa, com uma nota separada do mesmo mês em 99,60; nenhuma aprovação de limiar é registrada para a perna do dólar, porque nenhuma das duas leituras pôde ser verificada em nível Tier-1 [8], e a constatação da seção 2 não depende dela. Terceiro, o open interest de cripto da CME não tem número algum aqui, e o sinal é aposentado na seção 5 em vez de carregado, porque as fontes ali listadas não conseguem fornecer uma leitura em dólares datada e Tier-1.
Conflitos de calibre dos dados. Duas leituras da precificação de juros para setembro não podem ser conciliadas e são carregadas com suas datas e publicadores: 81% de probabilidade de alta por volta de 30 de julho, e 60% de probabilidade de manutenção em 7 de agosto contra 45% no dia anterior [15][5]. Os totais semanais dos ETFs vêm de três rastreadores com metodologias diferentes, seguem sujeitos a revisão e não devem ser lidos como uma série só; os números de −US$ 61,6 milhões e +US$ 402 milhões são somas nossas [18][19][20]. Um agregador promocional afirmou que não houve nenhum dia de saída líquida nos ETFs de bitcoin à vista em agosto de 2026; a leitura de −US$ 144,67 milhões de 10 de agosto o contradiz, então ela não é usada. A fatia de 96% é aritmética a partir das aberturas do ICI, não uma conclusão declarada pelo ICI [9]. Nenhuma contagem de travessias de Ormuz, leitura de fim de semana ou fluxo implícito de ETF em 14 de agosto é afirmada.
Disciplina causal. A afirmação central — de que o petróleo e a ponta curta fizeram uma ida e volta enquanto a demanda via invólucro não acompanhou — é uma leitura de sequência, não uma previsão, e a série de ETFs sobre a qual ela se apoia é a menos confiável aqui. Ler as vendas da Strategy como política se apoia no uso declarado dos recursos em seus documentos, o que é divulgação de finalidade, e não de intenção. Três julgamentos desta própria série são corrigidos aqui: o enquadramento da inflexão dos fundos monetários é rebaixado, a leitura da venda de junho da Strategy como motivada por um evento é retirada, e o critério de open interest da CME é aposentado como não rastreável. Nada aqui é recomendação de investimento.
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Aviso legal: Este artigo é um comentário de mercado da Bitbase Research, fornecido apenas para fins informativos. As opiniões refletem o momento da redação e não constituem aconselhamento de investimento, trading, tributário ou financeiro, nem oferta ou solicitação para negociar. Os dados desta edição têm data de corte em 16 de agosto de 2026; mercados e divulgações podem mudar, portanto consulte as informações mais recentes de fontes autorizadas. Negociar criptoativos e produtos alavancados envolve risco significativo, incluindo a possível perda do seu capital.
Referências
[1] Preços do petróleo recuam, com o Brent abaixo de US$ 90 enquanto a pausa entre EUA e Irã se mantém, 27 de julho de 2026. cnbc.com
[2] O bitcoin volta a superar US$ 65.000 enquanto EUA e Irã suspendem o fogo e o petróleo cai 5%, 27 de julho de 2026. coindesk.com
[3] Preços do petróleo sobem com os EUA ameaçando isolamento econômico do Irã, 14 de agosto de 2026. cnbc.com
[4] O Federal Reserve divulga o comunicado do FOMC, 29 de julho de 2026. federalreserve.gov
[5] Chances de o Fed subir os juros em setembro despencam após a grande frustração do emprego de julho, 7 de agosto de 2026. cnbc.com
[6] Relatório de emprego de julho de 2026: a folha de pagamentos caiu em 23.000 postos, 7 de agosto de 2026. cnbc.com
[7] Retrato dos juros dos Treasuries, 14 de agosto de 2026. advisorperspectives.com
[8] Análise técnica do índice do dólar americano, 14 de agosto de 2026. blog.oneuptrader.com
[9] Investment Company Institute, ativos semanais dos fundos do mercado monetário, semanas encerradas em 5 e 12 de agosto de 2026. ici.org
[10] ICI: ativos dos fundos monetários sobem de novo em agosto, agosto de 2026. cranedata.com
[11] Preços de bitcoin e ethereum, segunda-feira, 27 de julho de 2026. finance.yahoo.com
[12] Preços de bitcoin e ethereum, sexta-feira, 14 de agosto de 2026. finance.yahoo.com
[13] Preços do petróleo sobem com ataques que arranham as esperanças de reabertura do Estreito de Ormuz, 12 de agosto de 2026. aljazeera.com
[14] Impasse em Ormuz: perspectiva para o preço do petróleo com o embate entre EUA e Irã se arrastando, 11 de agosto de 2026. cnbc.com
[15] O CME FedWatch sinaliza alta probabilidade de uma alta de juros em setembro, 30 de julho de 2026. southeastagnet.com
[16] Relatório de inflação do CPI de julho de 2026, 12 de agosto de 2026. cnbc.com
[17] A composição da inflação do CPI de julho de 2026 em um gráfico, 12 de agosto de 2026. cnbc.com
[18] Fluxos dos ETFs de bitcoin, rastreador diário ao vivo, de 27 a 31 de julho de 2026. tftc.io
[19] Investidores despejam US$ 853 milhões nos ETFs de bitcoin à vista e o IBIT, da BlackRock, fica com a maior parte, 9 de agosto de 2026. coindesk.com
[20] A Fidelity lidera uma saída semanal de US$ 389,7 milhões nos ETFs de bitcoin, com um resgate de US$ 153 milhões, agosto de 2026. news.bitcoin.com
[21] Strategy Inc, Formulário 8-K referente a 27 de julho a 2 de agosto de 2026, protocolado em 3 de agosto de 2026. sec.gov
[22] Strategy Inc, Formulário 8-K referente a 3 a 9 de agosto de 2026, protocolado em 10 de agosto de 2026. sec.gov
[23] Strategy Inc, Formulário 8-K referente a 10 a 16 de agosto de 2026, protocolado em 17 de agosto de 2026. sec.gov
[24] Preços de bitcoin e ethereum, terça-feira, 28 de julho de 2026. finance.yahoo.com
[25] Bitcoin e ether caem com as bolsas em alta, 31 de julho de 2026. coindesk.com
[26] Relatório semanal de cripto, 14 de agosto de 2026. zebpay.com
[27] A equipe da Comissão confirma a categorização de certos perpétuos de criptoativos como foreign futures, comunicado 9241-26, 29 de maio de 2026. cftc.gov
[28] A DTCC marca para outubro o lançamento de sua plataforma de valores mobiliários tokenizados, 2026. coindesk.com
[29] Atraso da CLARITY Act: impasse sobre ética mata a última janela do Senado em 2026, agosto de 2026. yahoo.com
[30] Senado entra em recesso sem votar a CLARITY Act; votação de setembro entra no calendário, agosto de 2026. troutmanfinancialservices.com
